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Calcul de la performance

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Niveaux de formation

(1) Connaissance : découvrir, mémoriser, citer, ...
(2) Compréhension : intégrer, expliquer, reformuler, ...
(3) Application : déduire, choisir, utiliser, ...
(4) Analyse/Synthèse : décomposer, comparer, interpréter, ...
(5) Evaluation/Créativité : juger, argumenter, élaborer, ...

Objectifs et niveaux de formation

  • Expliquer les enjeux de l’analyse de la performance (2)
  • Décrire les concepts de base de la performance (2)
  • Utiliser les méthodes de la moyenne géométrique des rendements et du rendement pondéré du temps (TWR, MWR) pour déterminer la performance d’un investissement incluant les opérations suivantes :
    - Apports/retraits de titres
    - Paiements d’intérêt et de dividendes
    - Achats/ventes de titres
    - Splits, actions gratuites, augmentations de capital (3)

Thèmes

  • Concepts mathématiques de base (rendement, annualisation, ...)
  • Prise en compte des apports / retraits et des frais
  • Normes de présentation des performances (TWR, MWR)
  • Time-weighted, money-weighted
  • Introduction au concept statistiques
  • Impact des opérations sur la performance

Prérequis

Connaissances correspondant aux cours :
"Certificat en Private Banking" ou
"Certificat en Business Banking"
ou équivalentes en matière de calculs financiers