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Gestion d'un portefeuille d'actions

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Niveaux de formation

(1) Connaissance : découvrir, mémoriser, citer, ...
(2) Compréhension : intégrer, expliquer, reformuler, ...
(3) Application : déduire, choisir, utiliser, ...
(4) Analyse/Synthèse : décomposer, comparer, interpréter, ...
(5) Evaluation/Créativité : juger, argumenter, élaborer, ...

Objectifs et niveaux de formation

  • Distinguer les différents types de stratégies sur actions (2)
  • Mesurer et analyser  les risques inhérents au marché des actions (4)
  • Expliquer le Capital Asset Pricing Model (CAPM), le Capital Market Line(CML) et la Security Market Line (SML) (2)
  • Appliquer le ratio de Sharpe et le Bêta (3)

Thèmes

  • Différents types de stratégies
  • Risque total, risque systématique et risque spécifique
  • Corrélation et diversification
  • Markowitz et théorie moderne du portefeuille
  • Frontière efficiente
  • Le CAPM, la SML et la CLM
  • Mesures de risque : Sharpe et Bêta

Prérequis

Connaissances correspondant au cours :
"Marché des actions" ou équivalentes