Gestion des risques dans l’investissement

Outils d’analyse

Contexte / Enjeux

Longtemps, la recherche de la performance en finance a accaparé la plupart de l’énergie et de l’attention des marchés financiers, au détriment de l’autre composante majeure de toute décision d’investissement, le risque.

De plus, si le concept de risque de marché a toujours été  bien connu des investisseurs, la crise financière a mis en lumière d’autres sources de risque longtemps occultées, mais tout autant « potentiellement » dévastatrices (liquidité, contrepartie etc).

Aujourd’hui plus que jamais, une bonne compréhension, mesure  et gestion des risques est primordiale.

Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels de la gestion des risques et de ses principales composantes (liquidité, crédit, taux, concentration, marché, levier etc.), de leurs mesures ainsi que de leur impact potentiel.

Les thèmes abordés reprennent en grande partie la nomenclature de la certification mondiale Financial Risk Manager dispensée par le GARP.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Reconnaître et analyser les différents facteurs de risque dans un portefeuille ou un produit financier
  • Choisir et appliquer les méthodes de gestion du risque appropriée
  • Interpréter les principales mesures de risque en finance
  • Comprendre les accords de Bâle et leur implication pour les banques
  • Savoir appliquer l’approche ALM à un client de manière à immuniser un portefeuille
  • Définir un profil client approprié et mettre en parallèle le profil client et le risque financier

Thèmes

  • Risque systématique et risque spécifique
  • Risque de concentration et de diversification dans un portefeuille
  • Principaux risques financiers et mesures :
     – Risque de crédit
     – Risque de contrepartie
     – Risque de taux
     – Risque de marché
     – Risque de change
     – Risque de levier
     – Risque opérationnel
     – Risque de liquidité
     – Risque de change
  • Accords de Bâle et ratio de fonds propres
  • Profil risque et profil client
  • Asset & Liability Management

Examens

Les sessions d’examen ont lieu une fois par mois (à l’exception du mois d’août) dans les locaux de l’ISFB de 18h00 à 20h00.

Planning d'examens

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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